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    基点价值(DV01)是指当收益率变动1个基点(0 01%)时债券价格的变化量。 2 DV01对冲 【案例分析】 假设一支15年期的息票债券的DV01为0 15316，采用10年期息票债券将作为对冲工具。
  • PVBP和DV01的具体含义？ - 知乎
    PVBP和DV01是同一个指标。维基百科（黑色斜体部分）： 基点价值(price value of a basis point，PVBP)是一个在实践中广泛使用的衡量债券价格弹性的指标，也称为基点美元值(dollar value of all 01，DV01)，其含义是相对于初始价格，如果市场要求收益率上、下波动1个基点时，债券价格的变动值。
  • 请通俗而深入的解释dv01和头寸？ - 知乎
    dv01的dv是dollar value的意思，表示收益率变动一个BP，组合价值会变多少，如果您持仓40million 的债券，dv01=40w=0 4million,市场波动10bp，组合价值会变动4million，至于需不需要平仓就看你止损线的设置了吧。以及DV01应该
  • Whats the difference between PV01 and DV01 of a bond?
    On Bloomberg YAS the definitions are as follows: DV01 - The dollar value change in market value given a one basis point change in interest rates It is calculated as Risk 100, when Risk = dirty price * Mod duration 100; PV01 - The dollar amount by which the market value of the bond changes if the coupon changes by one basis point (0 01%) $\endgroup$
  • fixed income - How do you interpret the portfolio DV01 . . .
    Meaning of DV01 The DV01 (Dollar Value of an 01) of a portfolio measures the change in the portfolio's value for a 1 basis point (equal to 0 01%) move in the interest rate It's a common measure of interest rate risk in portfolios of fixed income securities
  • formula for physical DV01 of interest rate swap
    Most answers to the question "what is the dv01 of an interest rate swap" are along the lines of: "compute the difference between the price of the swap and its price using a curve perturbed by 1 basis
  • 为什么要引入修正久期的概念？ 久期不就可以很好反应现金流 . . .
    用修正久期乘以债券的全价（Dirty price）再除10000，你就能知道债券利率变化0 01%时，债券价格变化多少（是一个近似值，因为有凸性存在，暂不多述），这个值叫BPV(basis point value)，也叫DV01。这样一来久期就能应用在
  • interest rate swap: PV01 vs DV01 - Quantitative Finance . . .
    Real Portfolio PV01 Delta (might be called DV01) If you transact an IRS an you want to know the (linear) risk if the market actually moves this is a slightly different calculation Above, the discount factors did not change when the fixed rate was varied, but in the 'real' scenario the fixed rate is, well, fixed and floating rates move, so will so you also have to consider that
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    所以PV01算起来麻烦，但比DV01要精确很多。根据quora上的答案，Bloomberg上PV01只在2012年更新到了SWPM，债券实际还是按照DV01在算；也就是说，实务上，对单一债券，PV01就是按DV01来计算的。但实际是怎样的
  • PV01与DV01分别是什么意思？二者的区别是什么？ - 知乎
    是一个比较粗糙的估计，毕竟DV01省略了后面二阶导开始的计算结果，只能是近似估计，但算起来快。 PV01是查了下才了解的。 quant stackexchange和quora都有解答这两个概念的答案，我觉得前者更好理解。





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